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凭据相干自律轨则2019/2/19长盛可转债债券A

时间:2019-02-19来源:未知 作者:admin点击:
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:按照本基金合同规定,本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日,本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

  注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;

  2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下:

  研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

  投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

  交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。

  交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。

  投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

  公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验,未发现违反公平交易及利益输送的行为。

  本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

  报告期内,国内经济总体稳中趋缓,固定资产投资增速低位小幅回升,消费增速继续下滑,进口增速放缓显示内需增长动能不足。社融数据和信贷数据不及预期,宽信用受阻。货币政策方面,央行未跟随美联储加息,且10月份再次实施定向降准,流动性总体合理充裕,资金面整体相对宽松。

  报告期内,债券市场延续牛市行情。受央行定向降准、未跟随美联储加息、社融数据不及预期、美联储加息放缓预期等多重利好因素影响,资金利率保持在较低水平,各期限债券收益率快速下行。

  报告期内,受经济疲弱、中美贸易摩擦升级、美股大跌等因素影响,A股市场整体下跌。从行业看,农林牧渔、通信、房地产、电气设备等行业跌幅较小,钢铁、煤炭、食品饮料、化工等行业调整幅度较大。

  可转债方面,受益于股权质押风险缓释、部分个券下修转股价及债底支撑等因素,可转债整体小幅下跌,中证转债指数跌幅远小于上证综指跌幅。

  报告期内,本基金坚持稳健操作思路,在股市下跌背景下,精选正股业绩增长确定、估值水平合理、流动性高的转债,在优化底层资产结构的基础上,把握市场交易时机,择机进行波段操作。

  截至本报告期末长盛可转债A基金份额净值为0.9166元,本报告期基金份额净值增长率为-6.22%;截至本报告期末长盛可转债C基金份额净值为0.9283元,本报告期基金份额净值增长率为-6.00%;同期业绩比较基准收益率为-1.47%。

  本基金自2018年7月26日至2018年10月17日、2018年10月23日至2018年12月31日期间出现连续20个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  根据中兴通讯公告,美国商务部工业与安全局(BIS)于美国时间6月8日通过《关于中兴通讯的替代命令》,批准《替代的和解协议》立即生效。根据协议,中兴通讯将支付合计14亿美元民事罚款,包括在6月8日后60日内一次性支付10亿美元,以及在6月8日后90日内支付至由中兴通讯选择、经BIS批准的美国银行托管账户并在为期十年的监察期内暂缓执行的额外4亿美元罚款。监察期内,若中兴通讯遵守协议约定的监察条件和2018年6月8日命令,监察期届满后4亿美元罚款将被豁免支付。在中兴通讯支付罚款后,BIS于7月13日终止了其于4月15日激活的拒绝令,将中兴通讯及中兴康讯从《禁止出口人员清单》移除。

  中兴通讯是全球四大通信设备商之一,具备全球竞争力,未来将受益于5G大规模建设。基于相关研究,本基金判断,公司从禁止出口名单移除后,公司经营已逐步恢复正常。今后,我们将继续加强与该公司的沟通,密切关注其业务合规性以及企业的经营状况。

  根据苏州银监分局于2018年1月15日发布的苏州银监罚决字〔2017〕11号行政处罚决定文

  书显示,江苏常熟农村商业银行股份有限公司通过交易所转标和借通道等方式,规避非标准化债权资产业务监管指标要求,违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项,被处以罚款人民币四十万元。对以上事件,本基金判断,上述处罚对公司影响小。后续将关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

  根据许银罚字【2018】5号,中国光大银行股份有限公司(以下简称“光大银行”)因涉及信息披露虚假或严重误导陈述,被中国人民银行许昌市中心支行警告并罚款4万元。根据银保监银罚决字〔2018〕10号,光大银行因内控管理严重违反审慎经营规则、以误导方式违规销售理财产品以及以修改理财合同文本或误导方式违规销售理财产品等行为被银保监会没收违法所得100万元,罚款1020万元,合计1120万元。光大银行作为浙江古纤道新材料股份有限公司(以下简称“古纤道”)债务融资工具主承销商,在债务融资工具承销及后续管理工作中存在违反银行间市场相关自律规则指引的行为,依据相关自律规定,经2018年第6次自律处分会议审议,中国银行间交易商协会给予光大银行诫勉谈话处分,责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。对以上事件,本基金判断,上述处罚对公司影响小。后续将关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

  根据宁波银监局2018年6月7日的行政处罚信息公开表,公司因以不正当手段违规吸收存款,被宁波银监局罚款人民币六十万元;根据宁波银监局2018年12月13日的行政处罚信息公开表,公司因个人贷款资金违规流入房市、购买理财,被宁波银监局罚款二十万元。对以上事件,本基金判断,宁波银行作为一家在宁波及长三角地区较为有影响力的上市银行,上述处罚对公司影响小。后续将关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

  除上述事项外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况,当该基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致的风险包括:巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对,保护中小投资者利益。

  投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

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